主成分分析

title: 主成分分析
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-----引用-----
X={xij} （第i週のj曜日のPV）
RX=X^T X （Xの相関行列）
RX=V^T Λ V （相関行列を固有値分解）
として、固有値のうち、絶対値が最大のものが、Λ の k 行目に現れるものとします。すると、
Y=V^T X （Xを相関行列の固有ベクトルを使って分解）
のk行目に、主成分（データ系列をもっともよく表す成分）が現れます。
-----引用-----